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Using the correlation exponent to decide whether an economic series is chaotic

T. Liu · C. W. J. Granger · W. P. Heller刊期 1992-12 · 卷 7（S1）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

利用相关指数判断经济序列是否具有混沌AI 解读

We consider two ways of distinguishing deterministic time-series from stochastic white noise; the Grassberger-Procaccia correlation exponent test and the Brock, Dechert, Scheinkman (or BDS) test. Using simulated data to test the power of these tests, the correlation exponent test can distinguish white noise from chaos. It cannot distinguish white noise from chaos mixed with a small amount of white noise. With i.i.d. as the null, the BDS correctly rejects the null when the…

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