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COMMENT ON “WEAK CONVERGENCE TO A MATRIX STOCHASTIC INTEGRAL WITH STABLE PROCESSES”

Vygantas Paulauskas · Svetlozar T. Rachev · Frank J. Fabozzi刊期 2011-08 · 卷 27（4）Econometric Theory已编入正刊

评《含稳定过程的矩阵随机积分弱收敛》AI 解读

In this comment we identify a lacuna in a proof in the paper by M. Caner published in 1997 in Econometric Theory concerning the weak limit behavior of various expressions involving heavy-tailed multivariate vectors and the convergence of stochastic integrals. In a later paper (Caner, 1998) the results for these limit relations are used to formulate tests for cointegration with infinite variance errors.

宏观 · 时间序列单位根与协整
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