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Existence of Unbiased Estimators of the Black/Scholes Option Price, Other Derivatives, and Hedge Ratios

John L Knight · Stephen E. Satchell刊期 1997-12 · 卷 13（6）Econometric Theory已编入正刊

Black–Scholes 期权价格、其他衍生品及对冲比率无偏估计量的存在性AI 解读

In this paper, we reexamine the question of statistical bias in the classic Black/Scholes option price where randomness is due to the use of the historical variance. We show that the only unbiased estimated option is an at the money option.

金融 · 资产定价一般估计
被引 11 次 ↗OpenAlex · 核验
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