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Dynamic factor model with infinite‐dimensional factor space: Forecasting

Mario Forni · Alessandro Giovannelli · Marco Lippi · Stefano Soccorsi刊期 2018-08 · 卷 33（5）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

无限维因子空间的动态因子模型：预测AI 解读

Summary The paper compares the pseudo real‐time forecasting performance of three dynamic factor models: (i) the standard principal component model introduced by Stock and Watson in 2002; (ii) the model based on generalized principal components, introduced by Forni, Hallin, Lippi, and Reichlin in 2005; (iii) the model recently proposed by Forni, Hallin, Lippi, and Zaffaroni in 2015. We employ a large monthly dataset of macroeconomic and financial time series for the US…

宏观 · 因子模型宏观 · 预测与即时预测
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