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Nonparametric Specification Testing of Conditional Asset Pricing Models

Francisco Peñaranda · Juan M. Rodríguez-Poo · Stefan Sperlich刊期 2022-10-02 · 卷 40（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

条件资产定价模型的非参数设定检验AI 解读

This article presents an adaptive omnibus specification test of asset pricing models where the stochastic discount factor is conditionally affine in the pricing factors. These models provide constraints that conditional moments of returns and pricing factors must satisfy, but most of them do not provide information on the functional form of those moments. Our test is robust to functional form misspecification, and also detects any relationship between pricing errors and…

金融 · 资产定价半参数与非参数金融 · 金融因子
被引 2 次 ↗OpenAlex · 核验
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