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Time-Varying Smooth Transition Autoregressive Models

Stefan Lundbergh · Timo Teräsvirta · Dick van Dijk刊期 2003-01 · 卷 21（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

时变平滑转换自回归模型AI 解读

perceived as competing alternatives to linearity. In this article we study the so-called time-varying smooth transition autoregressive (TV-STAR) model, which can be used both for describing simultaneous nonlinearity and structural change and for distinguishing between these features. Two modeling strategies for empirical specification of TV-STAR models are developed. Monte Carlo simulations show that neither of the two strategies dominates the other. A…

宏观 · 时间序列宏观 · 结构变化
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