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CHARACTERIZATIONS OF MULTINORMALITY AND CORRESPONDING TESTS OF FIT, INCLUDING FOR GARCH MODELS

Norbert Henze · M. Dolores Jiménez–Gamero · Simos G. Meintanis刊期 2019-06 · 卷 35（03）Econometric Theory已编入正刊

多元正态性的刻画与拟合优度检验：含 GARCH 应用AI 解读

We provide novel characterizations of multivariate normality that incorporate both the characteristic function and the moment generating function, and we employ these results to construct a class of affine invariant, consistent and easy-to-use goodness-of-fit tests for normality. The test statistics are suitably weighted L 2 -statistics, and we provide their asymptotic behavior both for i.i.d. observations as well as in the context of testing that the innovation distribution…

金融 · 波动率
被引 25 次 ↗OpenAlex · 核验
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