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Regime switching as a test for exchange rate bubbles

Simon van Norden刊期 1996-05 · 卷 11（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

以区制转换检验汇率投机泡沫AI 解读

This paper develops a new test for speculative bubbles, which is applied to data for the Japanese yen, the German mark and the Canadian dollar exchange rates from 1977 to 1991. The test assumes that bubbles display a particular kind of regime-switching behaviour, which is shown to imply coefficient restrictions on a simple switching-regression model of exchange rate innovations. Test results are sensitive to the specification of exchange rate fundamentals and other factors.…

宏观 · 时间序列结构变化与时变参数金融 · 资产定价
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