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IDENTIFIABILITY OF THE SIGN OF COVARIATE EFFECTS IN THE COMPETING RISKS MODEL

Simon M.S. Lo · Ralf A. Wilke刊期 2017-10 · 卷 33（5）Econometric Theory已编入正刊

竞争风险模型中协变量效应符号的可识别性AI 解读

We present a new framework for the identification of competing risks models, which also include Roy models. We show that by establishing a Hicksian-type decomposition, the direction of covariate effects on the marginal distributions of the competing risks model can be identified under weak restrictions. Our approach leaves the marginal distributions and their joint distribution completely unspecified, except that the associated copula is invariant in the covariates. Results…

微观 · 结构估计微观 · 分位数与分布效应
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