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SIMULTANEOUS CONFIDENCE BANDS FOR CONDITIONAL VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL

Shuo Li · Liuhua Peng · Xiaojun Song刊期 2023-10 · 卷 39（5）Econometric Theory已编入正刊

条件风险价值与条件预期损失的同时置信带AI 解读

Conditional value-at-risk (CVaR) and conditional expected shortfall (CES) are widely adopted risk measures which help monitor potential tail risk while adapting to evolving market information. In this paper, we propose an approach to constructing simultaneous confidence bands (SCBs) for tail risk as measured by CVaR and CES, with the confidence bands uniformly valid for a set of tail levels. We consider one-sided tail risk (downside or upside tail risk) as well as relative…

金融 · 尾部与系统性风险多重检验与同时推断Bootstrap 与重抽样
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