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ASYMPTOTIC THEORY FOR THE DURBIN–WATSON STATISTIC UNDER LONG-MEMORY DEPENDENCE

Shisei Nakamura · Masanobu Taniguchi刊期 1999-12 · 卷 15（6）Econometric Theory已编入正刊

长记忆依赖下 Durbin–Watson 统计量的渐近理论AI 解读

In time series regression models with “short-memory” residual processes, the Durbin–Watson statistic ( DW ) has been used for the problem of testing for independence of the residuals. In this paper we elucidate the asymptotics of DW for “long-memory” residual processes. A standardized Durbin–Watson statistic ( SDW ) is proposed. Then we derive the asymptotic distributions of SDW under both the null and local alternative hypotheses. Based on this result we evaluate the local…

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