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Bootstrapping volatility functionals: a local and nonparametric perspective

Xin-Bing Kong · Shao-Jun Xu · Wang Zhou刊期 2018-06-01 · 卷 105（2）Biometrika已编入正刊

波动率泛函的局部非参数 bootstrapAI 解读

Volatility functionals are widely used in financial econometrics. In the literature, they are estimated with realized volatility functionals using high-frequency data. In this paper we introduce a nonparametric local bootstrap method that resamples the high-frequency returns with replacement in local windows shrinking to zero. While the block bootstrap in time series (Hall et al., 1995) aims to reduce correlation, the local bootstrap is intended to eliminate the…

金融 · 波动率半参数与非参数Bootstrap 与重抽样
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