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Designed quadrature to approximate integrals in maximum simulated likelihood estimation

Prateek Bansal · Vahid Keshavarzzadeh · Angelo Guevara · Shanjun Li · Ricardo A Daziano刊期 2022-05-18 · 卷 25（2）The Econometrics Journal已编入正刊

用设计求积近似最大模拟似然估计中的积分AI 解读

Summary Maximum simulated likelihood estimation of mixed multinomial logit models requires evaluation of a multidimensional integral. Quasi-Monte Carlo (QMC) methods such as Halton sequences and modified Latin hypercube sampling are workhorse methods for integral approximation. Earlier studies explored the potential of sparse grid quadrature (SGQ), but SGQ suffers from negative weights. As an alternative to QMC and SGQ, we looked into the recently developed designed…

微观 · 离散选择一般估计
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