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TESTING FOR STRICT STATIONARITY VIA THE DISCRETE FOURIER TRANSFORM

Zhonghao Fu · Shang Gao · Liangjun Su · Xia Wang刊期 2024-06 · 卷 40（3）Econometric Theory已编入正刊

基于离散傅里叶变换的严格平稳性检验AI 解读

This paper proposes a model-free test for the strict stationarity of a potentially vector-valued time series using the discrete Fourier transform (DFT) approach. We show that the DFT of a residual process based on the empirical characteristic function weakly converges to a zero spectrum in the frequency domain for a strictly stationary time series and a nonzero spectrum otherwise. The proposed test is powerful against various types of nonstationarity including deterministic…

宏观 · 时间序列半参数与非参数宏观 · 结构变化
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