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1 篇论文
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HETEROSKEDASTICITY AUTOCORRELATION ROBUST INFERENCE IN TIME SERIES REGRESSIONS WITH MISSING DATA

Seung-Hwa Rho · Timothy J. Vogelsang刊期 2019-06 · 卷 35（03）Econometric Theory已编入正刊

缺失数据下时间序列回归的异方差与自相关稳健推断AI 解读

In this article, we investigate the properties of heteroskedasticity and autocorrelation robust (HAR) test statistics in time series regression settings when observations are missing. We primarily focus on the nonrandom missing process case where we treat the missing locations to be fixed as T → ∞ by mapping the missing and observed cutoff dates into points on [0,1] based on the proportion of time periods in the sample that occur up to those cutoff dates. We consider two…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样
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