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Nonparametric Risk Management With Generalized Hyperbolic Distributions

Ying Chen · Wolfgang Härdle · Seok-Oh Jeong刊期 2008-09 · 卷 103（483）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

基于广义双曲分布的非参数风险管理AI 解读

In this article we propose the generalized hyperbolic adaptive volatility (GHADA) risk management model based on the generalized hyperbolic (GH) distribution and on a nonparametric adaptive methodology. Compared with the normal distribution, the GH distribution has semiheavy tails and represents the financial risk factors more appropriately. Nonparametric adaptive methodology has the desirable property of being able to estimate homogeneous volatility over a short time…

金融 · 波动率半参数与非参数因子模型
被引 52 次 ↗OpenAlex · 核验
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