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Portfolio optimization based on stochastic dominance and empirical likelihood

Thierry Post · Selçuk Karabatı · Stelios Arvanitis刊期 2018-09 · 卷 206（1）Journal of Econometrics已编入正刊

基于随机占优与经验似然的投资组合优化AI 解读

This study develops a portfolio optimization method based on the Stochastic Dominance (SD) decision criterion and the Empirical Likelihood (EL) estimation method. SD and EL share a distribution-free assumption framework which allows for dynamic and non-Gaussian multivariate return distributions. The SD/EL method can be implemented using a two-stage procedure which first elicits the implied probabilities using Convex Optimization and subsequently constructs the optimal…

分位数与分布GMM 与矩条件因子模型
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