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Comparing Predictive Accuracy in the Presence of a Loss Function Shape Parameter

Sander Barendse · Andrew J. Patton刊期 2022-07-03 · 卷 40（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

含损失函数形状参数的预测精度比较AI 解读

We develop tests for out-of-sample forecast comparisons based on loss functions that contain shape parameters. Examples include comparisons using average utility across a range of values for the level of risk aversion, comparisons of forecast accuracy using characteristics of a portfolio return across a range of values for the portfolio weight vector, and comparisons using recently-proposed “Murphy diagrams” for classes of consistent scoring rules. An extensive Monte Carlo…

宏观 · 预测与即时预测
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