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NEARLY EFFICIENT LIKELIHOOD RATIO TESTS OF A UNIT ROOT IN AN AUTOREGRESSIVE MODEL OF ARBITRARY ORDER

Samuel Brien · Michael Jansson · Morten Ørregaard Nielsen刊期 2024-10 · 卷 40（5）Econometric Theory已编入正刊

任意阶自回归模型中近乎有效的单位根似然比检验AI 解读

We study large sample properties of likelihood ratio tests of the unit-root hypothesis in an autoregressive model of arbitrary order. Earlier research on this testing problem has developed likelihood ratio tests in the autoregressive model of order 1, but resorted to a plug-in approach when dealing with higher-order models. In contrast, we consider the full model and derive the relevant large sample properties of likelihood ratio tests under a local-to-unity asymptotic…

宏观 · 时间序列单位根与协整核、筛与局部多项式
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