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Generalized dynamic panel data models with random effects for cross-section and time

G. Mesters · S.J. Koopman刊期 2014-06 · 卷 180（2）Journal of Econometrics已编入正刊

具有个体与时间随机效应的广义动态面板模型AI 解读

An exact maximum likelihood method is developed for the estimation of parameters in a nonlinear non-Gaussian dynamic panel data model with unobserved random individual-specific and time-varying effects. We propose an estimation procedure based on the importance sampling technique. In particular, a sequence of conditional importance densities is derived which integrates out all random effects from the joint distribution of endogenous variables. We disentangle the integration…

微观 · 面板数据动态面板时间序列
被引 13 次 ↗OpenAlex · 核验
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