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Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration

P. C. B. Phillips · S. Ouliaris刊期 1990-01 · 卷 58（1）Econometrica已编入正刊

基于残差的协整检验的渐近性质AI 解读

This paper develops an asymptotic theory for residual based tests for cointegration. These tests involve procedures that are designed to detect the presence of a unit root in the residuals of (cointegrating) regressions among the levels of economic time series. Attention is given to the augmented Dickey-Fuller (ADF) test that is recommended by Engle-Granger (1987) and the Z(a) and Z(t) unit root tests recently proposed by Phillips (1987). Two new tests are also introduced,…

宏观 · 时间序列单位根与协整
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