Asymptotic inference for a nonstationary double AR(1) model
非平稳双重 AR(1) 模型的渐近推断
We investigate the nonstationary double ar(1) model, where ω > 0, α > 0, the ηt are independent standard normal random variables and Elog |
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Estimation for partially nonstationary multivariate autoregressive models with conditional heteroscedasticity
条件异方差下部分非平稳多元自回归模型的估计
This paper investigates a partially nonstationary multivariate autoregressive model, which allows its innovations to be generated by a multivariate ARCH, autoregressive conditional heteroscedastic, process. Three estimators, including the least squares estimator, a full‐rank maximum likelihood estimator and a reduced‐rank maximum likelihood estimator, are considered and their asymptotic distributions are derived. When the multivariate ARCH process reduces to the innovation…