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1 篇论文
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ON THE LOG PERIODOGRAM REGRESSION ESTIMATOR OF THE MEMORY PARAMETER IN LONG MEMORY STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

Rohit S. Deo · Clifford M. Hurvich刊期 2001-08 · 卷 17（4）Econometric Theory已编入正刊

长记忆随机波动率模型中记忆参数的对数周期图回归估计AI 解读

We consider semiparametric estimation of the memory parameter in a long memory stochastic volatility model. We study the estimator based on a log periodogram regression as originally proposed by Geweke and Porter-Hudak (1983, Journal of Time Series Analysis 4, 221–238). Expressions for the asymptotic bias and variance of the estimator are obtained, and the asymptotic distribution is shown to be the same as that obtained in recent literature for a Gaussian long memory series.…

宏观 · 时间序列半参数与效率金融 · 波动率
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