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Multi-Horizon Forecast Comparison

Rogier Quaedvlieg刊期 2021-01-02 · 卷 39（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

多期限预测比较AI 解读

We introduce tests for multi-horizon superior predictive ability (SPA). Rather than comparing forecasts of different models at multiple horizons individually, we propose to jointly consider all horizons of a forecast path. We define the concepts of uniform and average SPA. The former entails superior performance at each individual horizon, while the latter allows inferior performance at some horizons to be compensated by others. The article illustrates how the tests lead to…

宏观 · 预测与即时预测
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