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Estimating shocks and impulse response functions

Michael R. Wickens · Roberto Motto刊期 2001-05 · 卷 16（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

冲击与脉冲响应函数的估计AI 解读

Abstract This paper examines the issue of how to identify the shocks in a cointegrated VAR when the following assumptions are made: the variables can be classified as endogenous or exogenous, there are as many cointegrating relations as endogenous variables, the cointegrating vectors are identified and they contain at least one exogenous variable. It is shown that with these assumptions it is possible to identify the shocks without the use of further restrictions on the…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · VAR 与局部投影
被引 79 次 ↗OpenAlex · 核验
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