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ON MARKOV-SWITCHING ARMA PROCESSES—STATIONARITY, EXISTENCE OF MOMENTS, AND GEOMETRIC ERGODICITY

Robert Stelzer刊期 2009-02 · 卷 25（1）Econometric Theory已编入正刊

马尔可夫转换 ARMA 过程的平稳性、矩存在与几何遍历性AI 解读

The probabilistic properties of ℝ d -valued Markov-switching autoregressive moving average (ARMA) processes with a general state space parameter chain are analyzed. Stationarity and ergodicity conditions are given, and an easy-to-check general sufficient stationarity condition based on a tailor-made norm is introduced. Moreover, it is shown that causality of all individual regimes is neither a necessary nor a sufficient criterion for strict negativity of the associated…

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