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Estimating affine multifactor term structure models using closed-form likelihood expansions☆

Yacine Aït-Sahalia · Robert L. Kimmel刊期 2010-10 · 卷 98（1）Journal of Financial Economics已编入正刊

利用闭式似然展开估计仿射多因子期限结构模型AI 解读

We develop and implement a technique for closed-form maximum likelihood estimation (MLE) of multifactor affine yield models. We derive closed-form approximations to likelihoods for nine Dai and Singleton (2000) affine models. Simulations show our technique very accurately approximates true (but infeasible) MLE. Using US Treasury data, we estimate nine affine yield models with different market price of risk specifications. MLE allows non-nested model comparison using…

金融 · 资产定价极大与准极大似然金融 · 金融因子
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