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Iterated Feasible Generalized Least-Squares Estimation of Augmented Dynamic Panel Data Models

Robert F. Phillips刊期 2010-07 · 卷 28（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

增广动态面板模型的迭代可行广义最小二乘估计AI 解读

This article provides the large sample distribution of the iterated feasible generalized least-squares (IFGLS) estimator of an augmented dynamic panel data model. The regressors in the model include lagged values of the dependent variable and may include other explanatory variables that, while exogenous with respect to the time-varying error component, may be correlated with an unobserved time-invariant component. The article compares the finite sample properties of the…

微观 · 面板数据动态面板结构变化与时变参数
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