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Structural breaks and GARCH models of exchange rate volatility: Re‐examination and extension

Akram Shavkatovich Hasanov · Robert Brooks · Sirojiddin Abrorov · Aktam Usmanovich Burkhanov刊期 2024-11 · 卷 39（7）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

结构突变与汇率波动率 GARCH 模型：重新检验与扩展AI 解读

Summary We examine the empirical significance of structural changes concerning generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models of exchange rate volatility using out‐of‐sample tests by replicating and carrying out robustness checks on the volatility forecasting study by Rapach and Strauss (Journal of Applied Econometrics, 2008; 23, 65–90). We employ the same econometric models but incorporate recent US dollar daily exchange rates data while also using…

宏观 · 结构变化预测与混频金融 · 波动率
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