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Model-free approaches to discern non-stationary microstructure noise and time-varying liquidity in high-frequency data

Richard Y. Chen · Per A. Mykland刊期 2017-09 · 卷 200（1）Journal of Econometrics已编入正刊

识别高频数据中非平稳微观结构噪声与时变流动性的无模型方法AI 解读

In this paper, we provide non-parametric statistical tools to test stationarity of microstructure noise in general hidden Itô semimartingales, and discuss how to measure liquidity risk using high-frequency financial data. In particular, we investigate the impact of non-stationary microstructure noise on some volatility estimators, and design three complementary tests by exploiting edge effects, information aggregation of local estimates and high-frequency asymptotic…

金融 · 波动率结构变化与时变参数半参数与非参数
被引 11 次 ↗OpenAlex · 核验
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