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The Message in Daily Exchange Rates

Richard T Baillie · Tim Bollerslev刊期 2002-01 · 卷 20（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

日度汇率传递的信息AI 解读

Formal testing procedures confirm the presence of a unit root in the autoregressive ploynomial of the univariate time series representation of daily exchange-rate data. the first differences of the logarithms of daily spot rates are approximately uncorrelated through time, and a generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model with daily dummy variables and conditionally t-distributed errors is found to provide a good representation to the leptokurtosis and…

宏观 · 时间序列单位根与协整金融 · 波动率
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