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CRISK: Measuring the climate risk exposure of the financial system

Hyeyoon Jung · Robert F. Engle · Richard Berner刊期 2025-09 · 卷 171Journal of Financial Economics已编入正刊

CRISK：衡量金融体系的气候风险暴露AI 解读

We develop a market-based methodology to assess banks’ resilience to climate-related risks and study the climate-related risk exposure of large global banks. We introduce a new measure, CRISK, which is the expected capital shortfall of a bank in a climate stress scenario. To estimate CRISK, we construct climate risk factors and dynamically measure banks’ stock return sensitivity (that is, climate beta) to the climate risk factor. We validate the climate risk factor…

金融 · 金融因子金融 · 尾部与系统性风险
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