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An Investigation of Commodity Futures Prices Using the Consumption‐Based Intertemporal Capital Asset Pricing Model

RAVI JAGANNATHAN刊期 1985-03 · 卷 40（1）The Journal of Finance已编入正刊

基于消费的跨期资本资产定价模型：商品期货价格检验AI 解读

ABSTRACT In this paper we extend the multigood futures pricing model of Grauer and Litzenberger [9] to a dynamic discrete time setting. We then test the model using data on futures prices for corn, wheat, and soybeans. The parameter estimates we obtain are similar to those obtained by other researchers using stock return data. The model itself is rejected and we offer some suggestions as to which assumption may be violated. We also give an interpretation to the…

微观 · 结构估计工具变量金融 · 资产定价
被引 91 次 ↗OpenAlex · 核验
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