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Multivariate variance targeting in the BEKK-GARCH model

Rasmus S. Pedersen · Anders Rahbek刊期 2014-02 · 卷 17（1）The Econometrics Journal已编入正刊

BEKK-GARCH模型中的多元方差目标估计AI 解读

In this paper, we consider asymptotic inference in the multivariate BEKK model based on (co)variance targeting (VT). By definition the VT estimator is a two‐step estimator and the theory presented is based on expansions of the modified likelihood function, or estimating function, corresponding to these two steps. Strong consistency is established under weak moment conditions, while sixth‐order moment restrictions are imposed to establish asymptotic normality. The simulations…

金融 · 波动率GMM 与矩条件
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