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Time-varying general dynamic factor models and the measurement of financial connectedness

Matteo Barigozzi · Marc Hallin · Stefano Soccorsi · Rainer von Sachs刊期 2021-05 · 卷 222（1）Journal of Econometrics已编入正刊

时变广义动态因子模型与金融关联度测量AI 解读

We propose a new time-varying Generalized Dynamic Factor Model for high-dimensional, locally stationary time series. Estimation is based on dynamic principal component analysis jointly with singular VAR estimation, and extends to the locally stationary case the one-sided estimation method proposed by Forni et al. (2017) for stationary data. We prove consistency of our estimators of time-varying impulse response functions as both the sample size T and the dimension n of the…

金融 · 金融因子结构变化与时变参数面板数据
被引 72 次 ↗OpenAlex · 核验
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