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Statistical inference for time-varying ARCH processes

Rainer Dahlhaus · Suhasini Subba Rao刊期 2006-06-01 · 卷 34（3）The Annals of Statistics已编入正刊

时变 ARCH 过程的统计推断AI 解读

In this paper the class of ARCH(∞) models is generalized to the nonstationary class of ARCH(∞) models with time-varying coefficients. For fixed time points, a stationary approximation is given leading to the notation “locally stationary ARCH(∞) process.” The asymptotic properties of weighted quasi-likelihood estimators of time-varying ARCH(p) processes (p<∞) are studied, including asymptotic normality. In particular, the extra bias due to nonstationarity of the process is…

宏观 · 时间序列结构变化与时变参数极大与准极大似然
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