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1 篇论文
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COINTEGRATING POLYNOMIAL REGRESSIONS: ROBUSTNESS OF FULLY MODIFIED OLS

Oliver Stypka · Martin Wagner · Peter Grabarczyk · Rafael Kawka刊期 2025-06 · 卷 41（3）Econometric Theory已编入正刊

协整多项式回归：完全修正最小二乘法的稳健性AI 解读

Cointegrating polynomial regressions (CPRs) include deterministic variables, integrated variables, and their powers as explanatory variables. Based on a novel kernel-weighted limit result and a novel functional central limit theorem, this paper shows that the fully modified ordinary least squares (FM-OLS) estimator of Phillips and Hansen (1990, Review of Economic Studies 57, 99–125) is robust to being used in CPRs. Being used in CPRs refers to a widespread empirical practice…

宏观 · 时间序列单位根与协整核、筛与局部多项式
被引 1 次 ↗OpenAlex · 核验
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