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Limit Moves as Censored Observations of Equilibrium Futures Price in GARCH Processes

I. G. Morgan · R. G. Trevor刊期 1999-10 · 卷 17（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

将涨跌停视为均衡期货价格删失观测的 GARCH 估计AI 解读

We develop an algorithm for estimating generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models for time series containing some censored observations. Motivation for the algorithm comes from those futures markets and some equity markets that have limits constraining the maximum allowable movement in price in a day. When a limit is reached, trading stops and the equilibrium price is not observed. We maximize the likelihood function by replacing the unobservable…

金融 · 波动率
被引 22 次 ↗OpenAlex · 核验
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