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Modelling dependence using skew t copulas: Bayesian inference and applications

Michael S. Smith · Quan Gan · Robert J. Kohn刊期 2012-04 · 卷 27（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

偏斜 t Copula 的依赖建模：贝叶斯推断与应用AI 解读

Abstract We construct a copula from the skew t distribution of Sahu et al. ( 2003 ). This copula can capture asymmetric and extreme dependence between variables, and is one of the few copulas that can do so and still be used in high dimensions effectively. However, it is difficult to estimate the copula model by maximum likelihood when the multivariate dimension is high, or when some or all of the marginal distributions are discrete‐valued, or when the parameters in the…

贝叶斯极大与准极大似然
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