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TESTING HOMOGENEITY IN PANEL DATA MODELS WITH INTERACTIVE FIXED EFFECTS

Liangjun Su · Qihui Chen刊期 2013-12 · 卷 29（6）Econometric Theory已编入正刊

交互固定效应面板模型中的同质性检验AI 解读

This paper proposes a residual-based Lagrange Multiplier (LM) test for slope homogeneity in large-dimensional panel data models with interactive fixed effects. We first run the panel regression under the null to obtain the restricted residuals and then use them to construct our LM test statistic. We show that after being appropriately centered and scaled, our test statistic is asymptotically normally distributed under the null and a sequence of Pitman local alternatives. The…

微观 · 面板数据交互固定效应时间序列
被引 133 次 ↗OpenAlex · 核验
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