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Asymptotically distribution-free tests for the volatility function of a diffusion

Qiang Chen · Xu Zheng · Zhiyuan Pan刊期 2015-01 · 卷 184（1）Journal of Econometrics已编入正刊

扩散模型波动率函数的渐近分布无关检验AI 解读

This paper develops two tests for parametric volatility function of a diffusion model based on Khmaladze (1981)’s martingale transformation. The tests impose no restrictions on the functional form of the drift function and are shown to be asymptotically distribution-free. The tests are consistent against a large class of fixed alternatives and have nontrivial power against a class of root-n local alternatives. The paper also extends the tests of volatility to testing for…

金融 · 波动率
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