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Model selection criteria in multivariate models with multiple structural changes

Eiji Kurozumi · Purevdorj Tuvaandorj刊期 2011-10 · 卷 164（2）Journal of Econometrics已编入正刊

多重结构变化下多元模型的模型选择准则AI 解读

This paper considers the issue of selecting the number of regressors and the number of structural breaks in multivariate regression models in the possible presence of multiple structural changes. We develop a modified Akaike information criterion (AIC), a modified Mallows' Cp criterion and a modified Bayesian information criterion (BIC). The penalty terms in these criteria are shown to be different from the usual terms. We prove that the modified BIC consistently selects the…

宏观 · 结构变化贝叶斯
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