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On recursive estimation for time varying autoregressive processes

Eric Moulines · Pierre Priouret · François Roueff刊期 2005-12-01 · 卷 33（6）The Annals of Statistics已编入正刊

时变自回归过程的递归估计AI 解读

This paper focuses on recursive estimation of time varying autoregressive processes in a nonparametric setting. The stability of the model is revisited and uniform results are provided when the time-varying autoregressive parameters belong to appropriate smoothness classes. An adequate normalization for the correction term used in the recursive estimation procedure allows for very mild assumptions on the innovations distributions. The rate of convergence of the pointwise…

宏观 · 时间序列结构变化与时变参数半参数与非参数
被引 50 次 ↗OpenAlex · 核验
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