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Variance of the Sample Space-Time Autocorrelation Function

Phillip E. Pfeifer · Stuart Jay Deutsch刊期 1981-09-01 · 卷 43（1）Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology已编入正刊

样本时空自相关函数的方差AI 解读

Summary An important part of the diagnostic checking of space-time autoregressive moving average (starma) models is testing the temporal independence of the residuals. In the context of the three-stage modelling procedure, such a test is based on the sample space-time autocorrelation function. This paper developes approximate variances of the sample space-time autocorrelation function when the underlying process is white noise, which are needed to test significance of the…

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