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A Note on Using State-Dependent Models With a Time-Dependent Variance

Phillip A. Cartwright刊期 1984-10 · 卷 2（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

具有时变方差的状态依赖模型使用札记AI 解读

This research presents an extension of the state-dependent models (SDM) developed by Priestley. For some series, improvement in SDM performance may be achieved by permitting the residual variance to vary through time according to a moving-average scheme.

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