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Realized Variance and Market Microstructure Noise

Peter R Hansen · Asger Lunde刊期 2006-04 · 卷 24（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

已实现方差与市场微观结构噪声AI 解读

We study market microstructure noise in high-frequency data and analyze its implications for the realized variance (RV) under a general specification for the noise. We show that kernel-based estimators can unearth important characteristics of market microstructure noise and that a simple kernel-based estimator dominates the RV for the estimation of integrated variance (IV). An empirical analysis of the Dow Jones Industrial Average stocks reveals that market microstructure…

金融 · 波动率单位根与协整核、筛与局部多项式
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