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Nonparametric panel data regression with parametric cross-sectional dependence

Alexandra Soberon · Juan M Rodriguez-Poo · Peter M Robinson刊期 2021-12-31 · 卷 25（1）The Econometrics Journal已编入正刊

具有参数化截面依赖的非参数面板回归AI 解读

Summary In this paper, we consider efficiency improvement in a nonparametric panel data model with cross-sectional dependence. A generalised least squares (GLS)-type estimator is proposed by taking into account this dependence structure. Parameterising the cross-sectional dependence, a local linear estimator is shown to be dominated by this type of GLS estimator. Also, possible gains in terms of rate of convergence are studied. Asymptotically optimal bandwidth choice is…

微观 · 面板数据核、筛与局部多项式
被引 4 次 ↗OpenAlex · 核验
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