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Nonparametric rank tests for non-stationary panels

Peter L. Pedroni · Timothy J. Vogelsang · Martin Wagner · Joakim Westerlund刊期 2015-04 · 卷 185（2）Journal of Econometrics已编入正刊

非平稳面板的非参数秩检验AI 解读

We develop a set of nonparametric rank tests for non-stationary panels based on multivariate variance ratios which use untruncated kernels. As such, the tests do not require the choice of tuning parameters associated with bandwidth or lag length and also do not require choices with respect to numbers of common factors. The tests allow for unrestricted cross-sectional dependence and dynamic heterogeneity among the units of the panel, provided simply that a joint functional…

宏观 · 时间序列因子模型单位根与协整
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