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The Message in Weekly Exchange Rates in the European Monetary System: Mean Reversion, Conditional Heteroscedasticity, and Jumps

Peter J.G. Vlaar · Franz C. Palm刊期 1993-07 · 卷 11（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

欧洲货币体系周度汇率的信息：均值回归、条件异方差与跳跃AI 解读

Weekly rates of the European Monetary System (EMS) vis-a-vis the Deutsche mark from April 1979 to March 1991 are modeled as a combined MA (1)-GARCH (1, 1)-jump process. The moving average (MA) part accounts for mean reversion required for the rates to stay inside the target zone. The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) part accounts for changing volatility, whereas the jump process models parity changes and other erratic movements. Using an…

宏观 · 时间序列金融 · 波动率
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