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A Bayesian dynamic stochastic general equilibrium model of stock market bubbles and business cycles

Jianjun Miao · Pengfei Wang · Zhiwei Xu刊期 2015-11 · 卷 6（3）Quantitative Economics已编入正刊

股票市场泡沫与商业周期的贝叶斯动态随机一般均衡模型AI 解读

We present an estimated dynamic stochastic general equilibrium model of stock market bubbles and business cycles using Bayesian methods. Bubbles emerge through a positive feedback loop mechanism supported by self-fulfilling beliefs. We identify a sentiment shock that drives the movements of bubbles and is transmitted to the real economy through endogenous credit constraints. This shock explains most of the stock market fluctuations and sizable fractions of the variations in…

金融 · 资产定价贝叶斯
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